培训课程


模块一: 银行市场风险及管理

1、银行的风险管理概述

● 银行的风险管理体系

● 风险分类和风险管理目标

● 风险管理失败的后果和教训

● 银行风险管理组织架构

2、外汇市场、工具和风险

● 外汇交易市场特性

● 现货外汇市场交易特性

● 外汇远期交易特性

● 外汇期货交易特性

● 货币互换和货币期权

● 非常规期权的类型和交易风险

● 外汇工具嵌套风险模型

3、利率市场、工具和风险

● 固定收益类产品在利率市场的重要性

● 现金类固定收益工具和相应的估价原理

● 固定收益工具的价格风险(久期和凸度)

● 固定收益衍生产品

● 期权和非常规固定收益工具

● 固定收益类产品风险图谱

4、股权和商品市场中的工具和风险

● 股权市场的特点

● 股权市场的衍生产品

● 商品市场的特点

● 商品市场的衍生产品

● 股权和商品市场产品风险图谱

5、风险测量程序

● 风险价值VaR的定义、应用和相应的批判

● VaR的非参数法和历史模拟法

● VaR的多因子法

● 头寸映射和汇总

● 每日VaR的程序和VaR的质量控制

6、银行交易策略中的风险

● 银行的交易活动和交易策略

● 银行交易的外部风险

7、市场风险组织和报告

● 市场风险的构成和管理

● 市场风险的测量工具

● 市场风险的监督和控制

模块二: 银行信用风险及管理

1、银行信用风险

● 信用风险的概念及与市场风险的区别

(1)信用损失估计

(2)信用预期损失和非预期损失

● 贷款政策及信用风险

● 信用风险评估框架

(1) 贷款发放过程中的信用风险评估

(2) 信用风险、贷款定价和贷款再估价

● 信用风险模型的输入因子

2、信用产品的风险

● 零售信贷风险

● 中小型企业(SME)信贷风险

● 企业信贷风险

(1)银行持有的公司贷款

(2)财务比率分析和穆迪的财务模型

(3)结构模型

● 交易对手信用风险和主权信用风险

案例:2008年冰岛债务危机

案例:2010年希腊债务危机

3、信用风险组合管理

● 信贷风险管理和现代投资组合管理理论的演变

● 信用分析中的相关性

● 组合信用风险的测量和信用组合管理

(1)证券化

(2)信用衍生产品

(3)信用违约互换指数

(4)抵押物

● 信用资产组合管理模型

● 问题资产的管理

● 摩根大通银行的信用风险报告

● 信用和贷款的外部审核

4、信用风险的监管

● 巴塞尔协议对资本与风险的连接

● 巴塞尔协议中的信用风险计量方法

(1)标准法

(2)内部评级法初级法

(3)内部评级法高级法

● 信用评级法使用中需要注意的其他事项

● 证券化需要考虑的额外因素

模块三(I) 银行操作风险及管理

1、操作风险概述

● 操作风险的定义、范围和关键概念

(1)操作风险管理

(2)操作风险计量

(3)操作风险管理与其他风险之间的联系

● 操作风险管理的驱动因素

● 操作风险管理框架和全面风险管理体系的联系

● 操作风险管理的治理结构

● 操作风险管理的文化和意识

● 操作风险管理的政策和程序

损失数据和风险及控制的自我评估

● 操作风险损失数据的收集

● 外部损失数据

外部损失事件数据的来源

外部数据收集的挑战

案例:法国兴业银行事件

● 风险和控制自我评估

控制评估和风险评估

自我评估的方法和最佳实践

2、情景分析、关键风险指标、报告和最佳实践

● 情景分析

(1) 情景分析中可使用的方法

● 关键风险指标(KRI

(1)关键绩效指标

(2)关键控制指标

(3)关键风险指标的标准、挑战和选择

(4)关键风险指标示例

● 操作风险报告

(1)损失数据报告

(2)行动跟踪报告

(3)风险和控制自我评估报告

(4)关键风险指标报告

● 操作风险资本模型

(1)损失数据法

(2)情景分析法

(3)混合法

(4)模型验证

● 风险管理中的风险偏好

● 操作风险管理中的治理、风险和合规(GRC

● 其他操作风险最佳实践

模块三(II) 银行综合风险及管理

1、银行账户的利率风险

● 资金部门的角色和资本管理

(1)单一商业/零售银行业务模式

(2)兼营投行业务的商业/零售银行业务模式

● 银行业务所面临的资金风险

● 银行的资产负债管理活动和风险

● 银行账户中的净利息收入风险

(1)基本净利息收入风险模型

(2)基本净利息收入风险管理

(3)对基本净利息收入模型的批判

● 银行账户的股权风险

2、银行账户的流动性风险

● 银行业务所面临的流动性风险

(1)流动性风险种类

(2)流动性问题的根源

(3)流动性管理不善的代价

● 流动性风险的计量

● 流动性风险的管理

(1)证券化

(2)更宽泛的流动性风险管理原则

● 流动性风险报告

3、银行的资本管理

● 资本类别

(1)经济资本和监管资本

(2)经济资本和监管资本的平衡

(3)摩根大通银行的经济风险资本

● 经济资本的计算

(1)经济资本和风险价值

(2)经济资本的计量方法

(3)经济资本计量中存在的问题

● 资本的构成

(1)一级资本、二级资本和三级资本

(2)资本工具中的期权

(3)资本扣除

(4)各级资本间的比率

(5)资本创造过程

(6)摩根大通银行的监管资本

● 金融工具的风险和回报

● 基于风险的绩效计量